Нефть заканчивает неделю под медвежий аккомпанемент. После трех дней, практически, отвесного падения, которое мы наблюдали с начала недели, продавцы взяли паузу и дали возможность рынку отыграть часть падения. Но не все так радужно, два дня коррекционного роста вполне могут смениться новым снижением котировок. В одном из своих блогов я писал, что фундаментальных факторов для обвала нефти нет и скорей всего падение связано с ошибкой крупного игрока, но в последствие версия оказалась ошибочной. Продажи привели к тому, что нефтяные котировки за три дня вышли за пределы горизонтального канала, в котором цена находилась на протяжении последнего месяца. «Масла в огонь» подлила и статистика по США, в которой было заявлено, что коммерческие запасы нефть увеличились на 8,6 млн. баррелей, хотя аналитики прогнозировали увеличение не более чем на 1 млн!
 
(Читать дальше)

В утреннем обзоре я писал, что на графиках цена движется по классике технического анализа, пробив восходящие каналы вверх, цена вернулась и сегодня тестирует пробитые ранее уровни в качестве сопротивления. Однако, не все так гладко получилось на практике, сегодня тестирование сменилось проколом и возвращением цены в пределы канала.
 
Если взглянуть на дневной график ММВБ, то тут уже видно четкое проявление бычьего настроя. Цена «вырвалась» за пределы канала и на графике пытается отрисовать разворотную фигуру молот. Вполне возможно, что после формирования данного паттерна мы увидим рост.    
 
(Читать дальше)

Немного статистики и последствий запуска QE1- QE3
 
После того, как 5 ноября 2008 года ФРС запустила QE-1, рынки начали свое снижение на следующий день, продолжалось оно 12 торговых сессий подряд. Индекс ММВБ при этом потерял 280 пунктов! За 6 дней до заседания ФРС, рынки росли — эффект ожидания. Коррекция опустила рыночную цену ниже, чем она была в момент запуска программы.

 
(Читать дальше)

Вчера, под закрытие нашей основной сессии, нефть марки Brent резко начала свое снижение, в течение 20 минут она потеряла, в моменте, практически 5% своей стоимости. При этом объемы продаж были не просто большими, а огромными! Причины обвала нет, по крайней мере, логической. Ни одно СМИ, ни одно информагентство не публикует четкой информации, кругом одни догадки относительно вскрытия США своих стратегических запасов. Если посмотреть на объемы покупок в последующие минуты, то более логичной становится версия с технической ошибкой крупного игрока.
 
(Читать дальше)

 
Немного рассуждений по рынку и «наброски» на последующие 2 сессии.
 
17-го числа заканчивается сентябрьский фьючерсный контракт на индекс РТС, на вечерней сессии нас ждет экспирация и переход на новый декабрьский контракт. Точка наименьших выплат (ТНВ), по сентябрьскому контракту, находится на отметке 140 тыс. пунктов. Что бы ни сказал сегодня Бен Бернанке, большие игроки будут вести наш рынок к этой отметке. Не обязательно, что это будет цифра в 140 тыс. пунктов, их устроит экспирация и на 2-3 тыс. выше. Но то, что мы будем ниже сегодняшних уровней это факт.    
 
Теперь посмотрим на дневной график фРТС. Цена дошла до верхней границы канала и в ходе вчерашней торговой сессии отрисовала разворотную фигуру молот.
 
(Читать дальше)

Завтра состоится пресс- конференция главы ФРС Бена Бернанке, рынки ждут от него лишь одного, запуска хоть какой-то стимулирующей программы, не обязательно это должен быть QE3.

Теперь поставим на чаши весов с одной стороны все «за» которые четко указывают, что программа нужна, с другой же стороны противовесы, которые бы опровергали запуск программы.

За запуск программы смягчения:
— замедление развития американской экономики
— не самые лучшие показатели по занятости в стране
— индекс ISM находится ниже значения в 50 пунктов и указывает на начало рецессии в стране

Факторы, которые опровергают запуск стимулирующей программы:
(Читать дальше)

Сегодняшний день заставил вспомнить старые добрые слова Алана Фарлей:
 
• Быки обитают выше уровня 200-дневного среднего скользящего, а медведи — ниже этого уровня.
Летаете ли Вы с птицами или предпочитаете плавать с рыбами? 200-дневное среднее скользящее подразделяет инвестиционный мир на две составляющие. Быки и алчность пребывают выше 200-дневного среднего скользящего, а медведи и страх поселились ниже этого уровня. Продавцы поддерживают ралли до этой линии, а покупатели приходят на помощь выше данной границы.
 
• Сильное движение скрыто за зоной застоя цены.
Открывайте торговую позицию в спокойные времена, а закрывайте — в неспокойные. Не рассчитывайте получать от толпы сигналы на вход в рынок. Обычно для трейдов с легкими прибылями сигналы поступают слишком поздно. Открывайте новые торговые позиции в зоне узких диапазонов ценовых баров на уровнях поддержки или сопротивления, если, конечно, это бывает возможно.
 
(Читать дальше)

Находясь в ожидании выхода из затянувшейся консолидации, я решил обозначить для себя примерные цели возможного движения рынков. Так вот,  оказалось, что потенциал движения вверх нет так уж и велик, конечно, такого движения хватит, чтобы разорить депозит стоящих против тренда, но все же в более глобальном масштабе это всего лишь «скачек» одной, двух недель на позитиве. А вот при движении вниз есть место, где разгуляться.
 
На графиках изображены индексы РТС и ММВБ, интервал неделя.

 
Читать полностью

В этой статье я попытаюсь сравнить трейдинг с бизнесом в России, да, да именно с Российским бизнесом, а не с каким-то зарубежным, и выделить основные плюсы этого занятия.
Начнем с капиталовложения.
Большинство трейдеров впервые открывающих счет у брокера несут туда суммы вряд ли превышающие 500 тыс. руб., а то и в разы меньше! Теперь давайте представим, какой легальный бизнес в России можно организовать на 500 тыс. руб.? Максимум, на что можно рассчитывать, это шашлычная на окраине города, либо парикмахерская в спальном районе в полуподвальном помещении и то в провинции! Для хорошего стартапа нужна сумма в разы больше.
Затраты.
В трейдинге затраты на инфраструктуру  минимальны, для домашнего трейдера они обходится менее чем 1 тыс. руб. в месяц. Другое дело срабатывающие стопы, тут конечно же без системы никуда. Стопы это часть платы за возможность получить прибыль и это нужно понимать. В бизнесе этих затрат еще больше, начиная от зарплаты персоналу, аренда, амортизации оборудования и т.д.
Статья полностью

Боковик, в котором рынок находится на протяжении месяца, порядком поднадоел всем без исключения трейдерам. На форумах были попытки предсказать обвал и пробой вниз по новолунию, и прочие шаманские танцы вокруг терминалов, но в итоге они ни к чему не привели. Попробую и я свой новый, но уже достигнувший определенных положительных результатов, индикатор. Речь пойдет об индексе волатильности российского рынка.
 
На дневном графике волатильности давно рисуется фигура сходящийся треугольник. Поддержка, которая берет свое начало с февраля 2012 года, ни разу не была пробита, ранее этот уровень выступал в качестве сопротивления, до обвала в августе 2011 года. Верхняя граница практически в плотную приблизилась к уровню поддержки, вопрос о пробое этого треугольника это всего лишь вопрос времени. Несложными расчётами я получил значение 7 дней, именно столько дневных свечей входит в пределы треугольника, 8-я свеча уже выходит за его пределы.


( Читать дальше )